SAFRAS & Mercados

No primeiro dia, em um período de oito horas, será mostrada a lógica do mercado futuro de commodities, seguida de introdução ao mercado de opções, e fatores que precificam uma opção. 08:30 - Primeira Parte Como funcionam as Bolsas de Mercadorias, na prática, com o mesmo software utilizado pelos traders do mercado (Safras/CMA Series4). Os contratos, vencimentos, como fazer e onde buscar informações. 10:00 - Intervalo para coffee break 10:15 - Segunda Parte Como avaliar tendência de especuladores, CFTC. Mercados: Invertido, estável e custo/ carrego Spreads, Exercícios práticos, com exemplos reais. 12:00 - Intervalo para Almoço 13:30 - Terceira Parte Mercado de Opções Opção de Compra- Opção de Venda Valor: Intrínseco/Extrínseco Strike das Opções Opções americana, européia e asiática ATM – ITM - OTM 15:30 - Intervalo para coffee break 15:45 - Quarta Parte Precificação Gregas Delta, Gamma, Vega e Theta Efeito da volatilidade no preço da opção Black & Scholes para precificar Opções Aplicação das opções Exercícios 17:30 - Encerramento primeiro dia No segundo dia, em mais um período de oito horas, será haverá uma imersão em estratégias com opções de mercados futuros de commodities. Stradles, strangles, spreads, fences, compra e venda de volatilidade, opções sintéticas, delta hedging, etc. Exercícios práticos, com exemplos reais on-line. 08:30 - Primeira Parte Estratégias Estratégia Altista/Baixista 10:00 – Intervalo para coffee break 10:15 - Segunda Parte Spreads de Alta/ Spreads de Baixa /Borboleta Estratégias de Baixo custo para formação de Hedge Straddles/Strangles - Fences 12:00 - Intervalo para Almoço 13:30 - Terceira Parte Opções Sintéticas Paridade da Opção de Venda/Opção de Compra Relação entre os preços Posição sintética Exercícios práticos, com exemplos reais. 15:30 - Intervalo 15:45 - Quarta Parte Delta Hedging Delta Neutro com calls Ajuste do delta 17:30 - Encerramento segundo dia No terceiro dia, será abordada a parte de Análise Gráfica Aplicada Específica ao Mercado de Commodities. Como identificar tendências no gráfico de preços da Bolsa, usando as principais técnicas utilizadas pelos analistas gráficos. Exercícios práticos, com exemplos reais on-line no CMA Series 4. 08:30 - Primeira Parte Princípio da Análise Técnica Tipos de Gráficos Gráfico de Barras x gráfico de Candlestick 10:00 – Intervalo 10:15 - Segunda Parte CANDLESTICK Linhas de Tendência Canal de Baixa/Canal de Alta Indice de Força Relativa IFR Fibonacci 12:00 - Intervalo para Almoço 13:30 - Terceira Parte Médias Móveis Exponenciais Média Móvel de Convergência x Divergência Commodity Channel Index 15:30 - Intervalo 15:45 - Quarta Parte Como identificar tendências no gráfico de preços da Bolsa, usando as principais técnicas utilizadas pelos analistas gráficos. Exercícios práticos, com exemplos reais 17:30 - Encerramento do Curso O curso é 100% prático. Cada aluno terá que trazer um notebook, onde fará suas próprias planilhas de controle e estratégias, em um computador onde será instalado uma demonstração do sistema Safras/CMA Series 4, juntamente com o ministrante do curso, em tempo real com as principais bolsas de mercadorias (Chicago, NY, BM&F, etc).

Visando enfocar um segmento que ainda demanda bastante aprendizado e conhecimento no Brasil, o Curso Safras Trading School abordará especificamente a área de opções e derivativos dos mercados futuros de commodities agropecuárias das principais bolsas de mercadorias internacionais. O Curso apresenta ainda módulo específico de análise técnica e gráfica aplicada a mercados futuros de commodities.