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08:30 – MECÂNICA DOS MERCADOS FUTUROS - Convergência entre mercado futuro e à vista - Contrato a termo - Apreçamento do contrato a termo - Futuros de commodities - Arbitragem entre mercados Estratégias de Hedge com mercados futuros - Risco de base - Razão de hedge - Rolagem de hedge - Estratégias avançadas de hedge - Operações ex- pit - Arbitragem 10:30 – Coffee Break 10:45 – MECANISMO DAS OPÇÕES - Conceitos básicos - Valor intrínseco e Valor extrínseco - Opções ATM, ITM e OTM - Fatores que afetam os preços das opções - Estratégias com opção, futuros e a termo 12:30 – Almoço Livre 14:00- APREÇANDO DE OPÇÕES - Modelo Black e Scholes - As Gregas: Delta, Gama, Teta, Vega e Rô - Delta Hedging - Opções Sintéticas 15:30 – Coffee Break 15:45 - ESTRATÉGIAS NO MERCADO DE OPÇÕES - Trava de alta (financiamento) - Trava de baixa (reversão) - Compra de volatilidade (straddle de compra) - Venda de volatilidade (straddle de venda) - Spread Borboleta - Combinações 18:00 – Encerramento • Será distribuída uma apostila aos participantes como material de apoio ao curso • Trazer calculadora Pré-requisito: Noções básicas sobre o funcionamento dos mercados futuros e opções, assim como uma compreensão preliminar sobre hedge.

Difundir conceitos que permitam aos agentes do agronegócio, em particular os ligados ao café, desenvolver estratégias, utilizando-se de técnicas que permitam a ligação entre mercado físico, futuro e opções. Permitir uma melhor avaliação da relação risco-retorno, ferramenta fundamental para uma melhor estruturação de carteira de posições nos mercados. Destina-se principalmente aos profissionais ligados ao agronegócio café, mas também atende aos investidores autônomos, que procuram no segmento oportunidade de investimento financeiro.